一定好学会炒股公式编程

中国股民用电脑炒股,始于钱龙软件。这个从台湾引进的股票软件,曾经是一代又一代中国股民最值得信赖的股票信息来源。即使发展到现在,经过近17年的沧桑变化,现在的其他股票软件要在市面上流通,也必须遵照钱龙软件的操作习惯,可见其用户习惯的影响力之大。
    

20世纪90年代中期,当时的深圳国际信托公司属下的证券业务部(即国信证券前身),在上海虹口的东长治路开了一家证券营业部。由于该公司在深圳是市场份额占据老大地位的证券公司,他们认为钱龙软件老土,就自行开发了一套股票软件,强迫股民必须运用该套软件,并卸掉了钱龙软件。结果没有几天,客户逃掉一大批,最后只能重新装上一套钱龙软件,实行双软件运作,任由股民选用。由于该公司自己开发的那套软件好几年都几乎没人使用,最后只得不了了之。
    

钱龙软件好在哪里?十几年来的实践证明,一是稳定,二是便捷。行情稳定对于网络时代的股民来说,是不大会有切身体验和感受的,而对于20世纪90年代的老股民来说,当时选证券公司开户会注重四大因素,行情稳定是必不可少的一项(另外三项是佣金孰高孰低、跑道是否快捷和是否能够透支)。钱龙软件采用DOS层面开发,比起当初许多用Windows开发的软件,尽管略显落后,但是稳定性绝对是一流的。
    

而钱龙软件的便捷,更是使之成为十几年来国内证券软件的行业标准。钱龙软件有许多热键,如61回车是涨跌幅排名、03回车是大盘指数,05回车是分时图和K型图的切换,至今还是其他股票软件不可改变的热键习惯,也都是按照钱龙软件习惯设置的。
   

事实上,过去十多年,很多股票软件都是拾钱龙软件的牙慧,或者稍微变化一些小的操作功能,或者就是转化几个屏幕颜色。而从类别上和钱龙软件都一样,不应该被称作炒股软件,而应该叫作股票显示软件。


   分析家软件的革命


   实际上,炒股软件当中真正具有开创性的和里程碑的品种是分析家软件,其最主要功能是开放了指标编辑功能,也就是在软件设计中,把投资者的一些需求用编程的形式制作了一系列指标,以选择符合选股条件的个股。而且这种编写并不需要深入电脑内部程序,一个具有一般编写BASIC或者C语言能力的人员,只要肯稍微下点功夫熟悉分析家内涵的函数,就可以写出很多选股指标。事实上,这种编写也可以非常繁杂深奥,可以把一些股票K线图的形态,用上百行、乃至几百行的程序表述出来,在现实行情中进行对比,选出上涨概率最大的股票。


    更加难能可贵的是,分析家当初用网站建立了一个BBS,邀请了一些对股票和软件编程都很在行的高手。只要客户有问题发一下帖子,不论繁简,几天内就会有热心人把编程答案放在论坛上,或者由版主解答。这种气氛使得分析家软件在全国范围内集结了一大批拥趸。


   但是,分析家软件有一个致命的缺点,就是产品好,营销不好,对于客户的培养始终放之任之,换言之,没有盈利模式,最终无法为继,整个公司连同软件一起被大智慧软件收购。


   别把股票软件仅用作行情显示


    大智慧软件的出现在一开始并不为人们看好。大智慧开始是以模仿钱龙出现的,其界面、功能与钱龙几无二致。这样一家软件公司的迅猛发展,应该归结于两大因素:第一是互联网因素。这时候互联网刚刚开始进入证券业,钱龙软件对这个趋势视而不见,而大智慧软件则利用那时证券公司发展远程客户,需要免费炒股软件的时机,迅速打开市场;第二,其塑造品牌,发展用户,运用了与脑白金类似的推广手段,在电视上反复播放广告,灌输炒股就用大智慧的概念,把自己打造成为选股软件,而非显示行情的软件,此举赢得了一大部分远程操作的新股民,并迅速占领市场份额。


   如果大智慧软件的发展就止于此,那么大智慧和坊间流行的诸多软件不会有多大的差别。但是大智慧不但不断推出更新的功能,还在前几年收购了国内证券软件的龙头老大——分析家,把分析家最优秀的产品——自编程序功能镶嵌在即时行情中,从而使得中国的证券选股软件达到了一个新的高度。


   原来分析家做得最好的就是开放指标设计,投资者可以在分析家的软件中自己编辑指标,设计完成后,进行一定的条件选股。一般来说,这些选股在实战中需要进行六七步的键盘操作,大约耗时5~10分钟,而大智慧设计了一个划时代的功能,就是让炒股者把这些指标直接做进电脑程序,直接放在操作界面上自动操作,自动刷新,即时显示。(当然,这与现在电脑硬件技术的发展也有关系,硬件的容量和运行速度都能够支撑这种海量运算了)。


   电脑炒股程序实例


   在我前几期文章中所述的一些指标,如移动平均线的斜率指标、止损天数指标等,我们可以在股票的显示界面上把它们随意设置在涨跌幅、成交价旁边的任意位置,点击一下,就可以进行即时排序。


   本周有投资者来信询问如何在大智慧软件上设置均线斜率,本期我们举一个例子为大家介绍,并告诉大家如何把它放置在股价和成交量的旁边。


    首先,第一步我们要建立指标。在大智慧软件的主界面栏目中点中“公式”一栏,里面有一列子栏目公式管理;选中“自编”,在“技术指标”栏目中,点击“新建”,进入编程界面。


   在编程界面的上方,软件会要求编程者填写公式名称,编程者也可以把这个公式的一些精要填写在“公式描述”中。


    具体“斜率”的编程写法,就是以下这些内容:
   

AA:=MA(CLOSE,N);
   BB:=REF(MA(CLOSE,N),1);
   P:AA/BB;
  

解释一下,其中的AA是指当日移动平均线的值,AA等号右边就是其C语言的描述:MA就是程序内部规定的移动平均线的函数。在一般程序中,都把英语的MOVEAVERAGE(移动平均)作为均线的简称,即MA。CLOSE就是英语中收盘价的意思。请记住,在即时行情中,它是作为随时变动的即时价解释的。N是天数,可以调节,例如5天、30天。第一句程序的意思就是:我们假定AA是N天30天均线的值。
   

第二句,是指设定BB是前一个交易日的移动平均线的值。REF(X,1),在编程中泛指一切在前一交易日发生的事情,如REF(CLOSE,1)就是指前一交易日的收盘价。另外,1可以变换,可以是2、可以是3,1在这里指的是前一个交易日。
    

这样,我们就知道了现在的移动平均线的值,知道了前一个交易日的移动平均线的值,第三句就是把现在的均线值去除以前一个交易日的值,得出最终的取值。我们随意定义一下名称,假设定义为PP指标(包括前边的AA、BB都是随意定义的,无任何特别意义)。
   

在这段程序中,我们还要定义一个参数,就是N。参数的意思是我们可以随意进行取值,例如5天、30天、120天,这样方便随时修改,而不是动不动就直接修改程序。
   

在这个编程界面的上方有一个参数取值表,我们可以把N定义为参数名,取值范围为5到200(单位不用写,实际上是天),步长就是最小的变动单位,当然就取值1。最后还要取个缺省值,就是我们开机的时候,一般取一个几天的移动平均线,不妨取值30天。
   

编程工作完成后,我们回到大智慧的主界面,在一个个股票行情显示的界面中,可以在第一栏(就是股票名称、价格、成交量、涨幅这一行)右键单击,显示下拉菜单:点入“技术分析”,进入自编指标,在指标中点击:斜率(就是我们在编程中自己定义的那个程序名称),最后点击确定。那么,在分类股票行情显示的主界面中,我们就可以看到即时刷新的斜率指标了,如同涨跌幅、成交量一样。
    

在选定指标的过程中,电脑右侧会出现一个框,对N进行取值,你可以随意更改。在实战中,为了更加方便,我们可以在主界面放置三个斜率指标,分别取值5、30、120,分别为5天均线的斜率、30天均线的斜率、120天均线的斜率,配合短线、中线和长线的炒作。
   

而且,为了观察方便,在大智慧软件中还可以在界面上左右任意移动栏目,例如,如果投资者喜欢经常观察均线斜率,而对买盘、卖盘不感兴趣,就可以删除卖盘、买盘指标,或者把这两个指标放到很后面的界面去。这样,投资者就可以布置自己的界面,把最喜欢、常用的指标放在最显著的位置。
   

如果按照9月11日收盘价计算,5天均线斜率排在前边的是大江股份600695,航天动力600343、交大南洋600661,大西洋600558、东方明珠600832、深鸿基000040和宏源证券000562,都是极弱市道里面的短期牛股,说明这个指标还是有一定参考价值的。


   便捷是炒股软件的生命


   一个选股软件是不是好用,功能是不是较多是一个很关键的方面,但是操作起来是否方便,也是一个重要因素。钱龙软件称雄沪深股市近20年,其热键功能至今为大家称道,一些操盘手用起钱龙软件的熟悉程度简直是出神入化。而钱龙软件最大的好处,就是几乎所有功能都可以用0到9的小键盘完成,这个便捷程度至今没有任何一个软件可以超越。可惜的是,绝大部分的投资者用了十几年的钱龙软件,其中50%以上的功能并没有了解并使用,对于其中的最精妙的热键功能,许多人还是不知道。
    

现在的大智慧软件功能更加强大,更加开放,但是同样的道理,软件越发达,被使用的部分占比就越小,大智慧软件的绝大部分功能也都被浪费了,许多投资者还只是把它当作一个股票行情显示软件在使用,殊为可惜。
   

下面,我们把止损天数的编程公式也附在后面,供喜欢编程的投资者参考:
   

AA:=MA(CLOSE,N);
   BB:=REF(MA(CLOSE,N),1);
   Q:(close-aa)/(aa-BB);
   

其中:close是指当日收盘价,在盘中是指即时价。
   

平心而论,中国股市的发展尽管只有十几年,相比欧美股市的上百年历史应该算是很幼稚的,但是,中国的股票软件在全世界范围内却是位居前列的。
   

这一方面是由于中国股市的后发优势,另外一方面是中国股市的全民化特征。全世界没有任何一个国家会有上亿的、拿着几千、几万元人民币的小投资者,每天在股市中进出搏杀,这就催生了股票软件市场的发达,软件商们必须想出各种各样的招数,去满足各种各样的技术分析高手的稀奇百怪的要求,这在欧美成熟市场是难以想象的。

 

电脑操作进阶和均线操作精髓

在运用移动平均线操作的时候,还有不少需要注意的地方,例如电脑选股还有可以改进的地方,对于大盘和个股的关系也需要深究。

 

用板块预筛选个股   

 

在用乖离率或者止损天数和移动平均线的斜率进行排序的时候,电脑系统实际上显示的结果和我们所需要的是不同的。
   

例如,在用止损天数进行排序的时候,按照公式,有许多价格和均线粘合在一起的个股,其止损天数是很小的,但是其均线斜率也很小。均线斜率小,意味着这只个股还没有发动起来,过小的乖离率(或者止损天数)实际上是没有太多实战作用的。反之,当我们用移动平均线的斜率进行电脑排序的时候,会出现许多乖离率很大的个股,也显示在排名比较靠前的位置,实际上这些个股也是不能买入的。
   

如何解决这个矛盾呢?我们可以加入一个操作步骤,就是先进行斜率排序,把前100位斜率最陡峭的个股变成一个板块,在这个板块中再进行乖离率排序,就是假设这些已经发动的个股都是买入目标个股,看谁离开均线最近,谁就可以优先择机买入。
   

同样的道理,我们也可以先对乖离率排序,把靠近均线最近、或者止损天数最小的100只股票设为一个板块,在这个板块内进行斜率排序,把最符合均线法则的股票及时挑选出来。
   

在大智慧软件中,要想实现这个功能还是比较简单的。通过斜率排序后,可以选取前100位个股,选中第一只个股名称,再按SHIFT键,再选取最末一只个股名称,右键单击,加入你所希望设置的任何一个自选股板块,最后,在这个板块中进行乖离率排序。
   

当然,如前几期文章所述,对于选股软件来说,如何用最少的击键次数,达到希望达到的目的,是检验一个软件是否适合于投资者的一大标准。大智慧在这个方面不能说做得很好,但是至少也是市面上同类软件中比较优秀的。
   

更高级的运用:组合指数
   

但是,大智慧软件中,还是有不少功能暂时不能满足投资高手需求的。例如,组合指数,就是一个比较高级的炒股功能。
   

最简单的组合指数是A、B股股价。在过去的十几年中,同一只股票的A股价格和B股价格始终存在着一定的价差,当这个价差收窄到一定的程度时,A股的下跌空间就被封杀,这时候买入A股相对就比较安全。有时候,我们需要及时观察A股和B股的联动。比如盘中上市公司发布有关消息的时候,A股开始放量上攻,而B股反应稍慢,或者相反,这时候,如果有一种软件在分时图上叠加A、B股的实时走势,对于股市操作是非常有益的。
   

同样的道理,现在的沪深股市和港股越来越密切了,A股最近好几次的盘中上攻失败都是受累于港股的暴跌,才使得沪深股市最终无功而返。所以,如果能在股票软件上叠加进香港股市,这就使得影响A股走势的因素更加清楚了。
   

事实上,这就是股市投资中的套利概念。假设两个金融产品之间存在着一定的关系,当市场发生剧烈变化,使得这种关系偏离正常水平的时候,就产生了套利机会,这时候,谁拥有的软件能在第一时间发觉这些异动,谁就抢得了先机。
   

电脑操作有助于套利
   

现在有一种私募基金叫ETF套利基金,就是利用ETF组合中个股的市场价值和ETF指数中的微小差别进行交易。一旦发觉组合的市场价值和指数的市场价值有差异,且这种差异的操作成本小于交易成本,投资者的操作软件就发出交易指令。一般来说,这种交易每次产生的年化利润都是很低的,譬如只有不到0.1%,而且也不是每日都会有交易机会产生,但是积少成多,最终一年能够产生30%左右的回报率。这种无风险的收益在过去的牛市中大家是不屑一顾的,但是在今年这种市道中,能够达到年化30%左右的收益率还是相当不错的,况且还是无风险收益。
   

一般来说,在国外,基金是可以融资的,如果真的能够稳定在20%~30%的收益率,一般的套利基金会放大杠杠。例如有20%的回报率,融资成本在8%,那么放大5倍的资金就会获取60%[(20%~8%)×5]的回报率,这个利润率在任何投资市场都不能算低的。
   

事实上,在欧美发达国家,随着电脑技术的发展,越来越多的金融投资高手开始和软件高手合作,在华尔街、硅谷、伦敦城甚至在莫斯科,开始涌现出很多只有几个人的小型投资公司。他们搭载在巨大的全世界金融系统上,使用一二招独创的套利模式,运用计算机的高速捕捉能力,每天在不断地从金融市场吮吸利润。也许他们不如美林、高盛、摩根斯坦利那样有名,但是这些公司的利润就足以每年产生若干个百万美元的富翁了。
   

而在国内,随着这几年金融衍生产品的逐步发展,一些套利产品也如雨后春笋般涌现出来了,最早的如期货的跨期套利、跨市场套利,可转债套利、股票权证套利,尤其是风传已久的融资融券即将推出,将会为金融衍生产品的发展提供很大的空间。而一旦股指期货推出,计算机炒股软件在其中的作用将非同寻常。
   

个股和大盘的均线关系
   

在移动平均线的操作实务中,过去投资者比较关注个股,事实上,大盘对于个股均线的干扰还是很多的。
   

比如也许一只个股已经寻求了很好的突破,移动平均线已经比较陡峭地上移,但是非常可惜的是,这只股票的乖离率已经很大了,按照均线法则,没有很好的买入点,但是这时大盘因为某种原因,忽然发生了一个剧烈的下跌,使得这只个股也随着大盘下跌了,这时候,一旦大盘企稳,个股的均线就会呈现一个很好的买入机会。如今年7月16日到17日三爱富的走势,第一波已经上升了不少,按照30天移动平均线已经没有买点了,但是随着7月16日和17日大盘的下跌,使得该股产生了非常经典的买点,随后5个交易日产生了不错的利润。
    

对于个股和大盘的关系,我们总结出3种情况需要注意,每种情况都应该配以不同的对策。

第一种情况。当一只个股处于移动平均线的附近,而大盘开始出现很好的多头特征的时候,应该毫不犹豫地买入该股,持股待涨。尽管这时候可能分辨不出到底是个股自身有资金在推动,还是大盘带着个股往上冲,但是大盘好,个股应该差不了。
   

第二种情况。当一只个股处于移动平均线以下,即个股的均线排列并不好,但是这时候大盘开始启动了,硬把个股股价拉上移动平均线以上,好像产生了很好的买点时,操作者就应该比较当心了。由于这次交易机会不是这只个股由内在的动力自行产生的,是被大盘硬牵拉上去的,一旦大盘回调,该股就可能产生骗线了。
   

第三种情况。如果这只个股原来的移动平均线排列系统很经典,处于很标准的多头排列状态,而大盘遭到突然的利空袭击,而使得均线系统一下子被破坏,这时候是否需要及时止损出局,却是非常费思量的。实战中,风险控制得较好的投资者还是应该先抛出来为妙,毕竟大盘不好,个股覆巢之下,盈利概率相对较少。
   

总结均线理论的精髓
   

在移动平均线的实际操作中,如果要总结一下精髓,大约以下几点是应该值得反复提醒。
第一,必须重视长期均线。尽管短期均线提供了很多暴利机会的可能性,但是其大于50%的骗线,足以使得信奉均线的操作者在获利之前,就折损掉大部分的本金。而长期均线的拐点不会很多(如果拐点很多,也不叫长期均线了,这是定义使然)。一般来说,120天移动平均线一年最多只有二三次形成拐点,一旦形成趋势,其很难轻易改变,也就是说,长期均线出现骗线的概率要比短期均线少得多。
   

也许有投资者在操作中有疑问,长期均线骗线少,也就是杂讯少,但是提供的机会也少,远不如短期均线如5天、10天均线机会多。但是投资者要记住,我们不是在和一只股票在搏杀,而是面对1700只股票。东方不亮西方亮,我们应该总能在这一千多只股票中找到符合形态的。
第二,会买也要会卖。在实战操作中,我们曾经说过,“买是师傅,卖是徒弟”。前几期的文章大半是在说买股票的技巧,实际上,卖股票也是很难操作的。一只股票亏了,尽早遵守纪律,卖了当然就等待下一波机会;但是买了股票如果赚了,何时抛掉落袋为安,也是需要研究的。在实战中,卖股票一向有两种方法:一种是完全按照移动平均线理论捂住个股,直到股价跌破均线,这种情况在形态清晰的牛市中比较适用,也能赚取大把利润,但是在盘整市道中,可能几次三番徒劳无功,甚至亏损。
   

还有一种方法是买入按照均线法则,卖出看获利水平,一般10%就抛出(当然也要看当时的市场氛围),这种方法积小胜为大胜,在盘整世道中,可能几次操作就积攒了百分之三四十的利润,但是在大行情中,往往会经常错失整段的利润。当然,至于何时需要心狠,何时需要适可而止,其实并没有定规(如果有此妙方,炒股简直就是俯首拾钱,但逻辑上不大可能找到这种方法)。
关于均线的第三个关键问题,事实上是所有投资股市的操作者必须每日三省的事情,就是“遵守纪律”。任何好的交易策略如果不是和铁的纪律相结合,是不能取得良好的回报的,这是所有成功投资者都认同的最朴素的道理。
   

最后要强调的是,移动平均线理论是一个也许获利未必最多,但是风险相对较小的技术分析指标。我们每个投资者在面对未来下一个市场变化的时候,实际上都是一个盲人,均线理论不能使得我们复明,但是它给了我们一根拐杖,拥有一根拐杖的盲人,一定比没有拐杖的盲人少摔跟头。希望我们这几次对于移动平均线理论的介绍,能够交给诸位一根拐杖,使得大家少摔几个跟头,本主题研究的心愿就达到达了。

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最后编辑于:2021/9/25作者:赵老哥小弟

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