一套简易的缠论趋势交易资金管理系统

交易系统包括 买入条件、止损止盈条件、仓位分配、加仓减仓策略、盈亏比例和胜率

 
买入条件:建仓条件的设定非常重要,直接影响到止损及盈亏比例。
止损止盈条件:该条件的设定,就像给开车系上安全带,是为了长久交易的资金安全。
仓位分配:盈利增加总体仓位,亏损减少总体仓位,以避免爆仓的风险。
加仓减仓策略:建第一个仓位后,不能保证一定正确,如止损就止损,如盈利则加仓,直到满足止盈条件;如果亏损就减仓。
盈亏比例:盈亏比例,直接由止损和止盈确定,不需要去设定,也无法设定。但是经过长期的交易后,根据交割单,一定能计算出盈亏的比例。
胜率:胜率和盈亏比一样,不需要设定,也无法设定。它也是由长期交易后,根据交割单,计算出盈利和亏损占总交易的概率。
 
总盈亏=总周期数*总投入金额*(盈比例*胜率-亏比例*(1-胜率))
例如:投入资金10000,每年交易12次,赚15%,亏10%,胜率50%
总盈亏=12*10000*(0.15*0.5-0.1*0.5)=3000元
盈亏比0.15:0.1不变时:
胜率为30%时,总盈亏为 -3000 元。
胜率为40%时,总盈亏为 0 元。
胜率为60%时,总盈亏为 6000 元。
胜率为70%时,总盈亏为 9000 元。

胜率50%不变时:
盈亏比0.05:0.1时,总盈亏为 -3000 元。
盈亏比0.1:0.1时,总盈亏为 0 元。
盈亏比0.2:0.1时,总盈亏为 6000 元。
盈亏比0.3:0.1时,总盈亏为 12000 元。
盈亏比0.05:0.03时,总盈亏为 1200 元。
盈亏比0.1:0.05时,总盈亏为 3000 元。
 

 
 
 
这样一个完整的交易系统就建立了。

【交易规则】

建仓条件:周线笔二三买后的放量阳线(以周线收盘价为准,300154瑞凌股份为例)。
买入价格:每周五下午交易,买入价格11.62确认(如13-10-18的300154的价格11.62)。
止损价格:放量阳线最近的底分型底部价格9.81(如13-10-18的300154的价格9.81)。
止损比例:16%(该股一旦跌破9.81(以周线收盘价为准),则止损)。
盈亏比例:1.5比1。
止盈比例:23%(算法为16%*1.5/1=23%)。
止盈价格:14.34(11.62*(1+23%)=14.34)。
移动均线:14周均线(均线贴合底分型底部的位置)。
动态移动止损:10.70(截至13-10-18,40周均线价格为10.70)。

动态移动止损比例:8%((11.62-10.70)/11.62=8%)。

【资金管理】
投入资金:30000元(例:初期总投入30000)。
仓位数量:初始分配5个仓位。
仓位金额:6000元(30000/5=6000)。
加仓策略:每赚3000元(6000*50%),加一个仓位。
减仓策略:每亏3000元(6000*-50%),减一个仓位。
(1)无复利算法:
仓位表如下:
总资金  仓位数  仓位金额 

30000   1        6000

33000   2       12000

36000   3       18000

39000    4       24000

42000   5       30000

45000   6        36000

48000   7       42000

51000   8       48000

54000   9       54000

当加满9个仓位时,资金满仓。从头再来。
投入资金:54000元。
仓位数量:初始分配5个仓位。
仓位金额:10800元(54000/5=10800)
加仓策略:每赚5400元(10800*50%),加一个仓位。
减仓策略:每亏5400元(10800*-50%),减一个仓位。
仓位表如下:
总资金  仓位数  仓位金额 

54000   1        10800

59400   2       21600

……

91800   8       86400

97200   9       97200

 

当加满9个仓位时,资金满仓。从头再来。
投入资金:97200元。
……

以此类推。

(2)复利算法:
20个周期的土奋斗资金管理表。
每5个周期,总资金重新分5个仓位。
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最后编辑于:2021/6/17作者:赵老哥小弟

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