交易团队管理和交易规则

目录

 

 

交易团队管理

     

      团队建立目的

      交易团队组成

         岗位职责

         利益分配

         交易流程

         工作协作流程

         考勤

         岗位发展空间

         考核标准

     交易理念

 

 

 

 

交易规则

 

         交易纪律

         顺势规则

         建仓规则

         平仓规则

         时机规则

         止损规则

仓位规则

 

 

交易团队建设

 

为打造一个投资决策、交易执行、风险管理相互独立但又有分工、合作的平台,降低投资经理犯方向性错误概率,特别组建本团队。

风格选择

积极型短期趋势交易风格、积极型波段交易、主动型趋势交易、程式化交易

交易团队组成:

     交易总监,交易主管,分析师,风控主管,下单员。

岗位职责:

   交易总监:

   交易主管:

   分析师:

   风控主管:

   下单员:

利益分配:

交易流程:       

    分析行情,交易计划,交易执行,交易总结。

工作协作流程:

     在交易总监的方向指导下,不同风格的投资主管根据自己的投资习惯选择适合自己的品种建仓。在风险管理上,实行全过程、实时动态风险管理,包括:建仓事前评估:风险控制部门根据操作计划和交易模式评估交易风险,并制定相应的风险控制计划;持仓动态监控:交易员于每个交易时段向风险监控提交《交易日志》,风险监控员予以审核确认;平仓事后审核:结合整个交易的持仓比例、收益率波幅及收益率,综合评估风险和收益。同时,前台与后台独立运作、协作监督。在交易实施流程和风险控制流程中,交易主管和风控主管各自独立运作,分别下达或执行交易指令和止损指令。

考勤和工作时间:

     800----2000

     2000----800

岗位发展空间:

   下单员---》风控》分析师---》交易主管---》交易总监

 考核标准:

     交易计划

     交易日志

     收益曲线图

交易理念:

   ·以长期持续稳定获利为交易目标,不追求一夜暴富;

·通过系统化的交易模式来降低犯错误的概率;

·交易时考虑到市场的不稳定性,通过分析链条来加大成功率;

·能正确认识分析结果的正确率,比较严格地通过止损来控制风险;

·即便是偶尔当时不能严格止损,也不会放任止损的无限扩大;

·把握最佳入场时机,进一步减低交易风险;

·交易正确并不意味着一定获利,提高交易正确时的获胜率;

·交易错误也并不意味着一定亏损,降低交易错误时的亏损率;

·懂得依据不同的把握性来控制仓位;

 

交易规则的体系包括七个部分

一、交易纪律

纪律是最高准则,交易纪律的存在是为了进一步规避每个人都有的人性弱点,与市场本身所运行的趋势和节奏没有任何关系。

二、顺势规则

顺势交易是最好的交易方法。经验告诉我们,顺势而为是在市场上稳定获利的基本理念。但是执行的时候问题很多,关键就是不知道如何顺势,顺哪些势www,xiarj,com。顺势的规则,一方面通过交易机会的分类来实现,另一个方面则通过主要趋势和次要趋势的判断来实现,真正做到对交易方向的理性选择。

三、建仓规则

哪些情况下可以建仓,这些规则都是在各种分析方法中寻找,形成分析链条之后,多个信号验证发出的信号才是建仓规则,不依据单独信号交易。

四、平仓规则

平仓规则分为两个部分。第一个部分是盈利时的平仓规则,此时的平仓规则可与建仓规则反向运用,同时也可以将建仓规则要求降低再反向运用实现。第二个部分是止损时的平仓,此时依据交易计划来执行。

五、时机规则

时机规则与建仓规则相辅相成,时机规则一方面指最佳的进场时机判断,另外一个方面则指不可建仓规则,后者的重要性显然高于前者,可以理解为交易纪律来执行。

六、止损规则

在不同的市场情况下,止损也需要规则来限定,主要是限定不同市场状况下止损的幅度、比例等,而不仅仅是依据分析中得到的支撑或者阻力形成关键价位。

七、仓位规则

依据不同的交易机会,需要设定相应的仓位控制规则,这是长期持续稳定获利的又一个关键因素,做到赚大赔小主要依据仓位来实现。

这七个规则体系就形成客观交易,客观交易的七个规则体系相辅相成,共同降低交易风险。

交易纪律

 

交易频率纪律 

  一、在每两笔交易之间的间隔不超过5个交易日的情况下,如果出现连续4次亏损,则强制休息7天。

  二、如果连续交易获利超过50%,则强制休息7天。

  三、如果某月内总共超过5次亏损,则该月剩下的时间强制休息,如果休息时间不足10日,则顺延10日。

  四、原则上每日交易不超过3次,如果遇到1类机会,最多不超过5笔交易。

  五、每周交易不超过10次。

  六、如果某交易日已经出现2次亏损,则当日不再交易,无论接下来出现的是什么机会。

七、某交易止损后,不在3小时内进行逆向交易。

入场前的纪律:

  一、市场寂静的时候不进场,比如:某个市场的主要市场休市;西方大型连续假日,特别是圣诞节期间。

  二、只操作15分钟图和15分钟图以上级别的交易机会,其他机会放弃。

  三、日线图和日线图以上时间级别的机会,必须在小时图上找到入场信号才交易。

  四、所有的进场交易,原则上以挂单方式进行,不鼓励现价买卖。

  五、只做趋势明朗的品种,不做趋势不明朗的品种。(熟悉度,明朗度、规范性,波动性)

  六、任何交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素,并尽量做好变动预案。

七、如持有的同一品种头寸有浮动亏损,则不在该品种上开立新仓,无论接下来出现的是几类机会。或者出现了多大幅度的亏损后,不再加仓。

入场后的纪律:

 入场后,也要通过纪律来防止人心理上的变化而临时产生的不良决策。对于大多数投资者而言,入场后产生的临时决策发生错误的可能性更大。只有在入场前作了充分的准备工作,才能降低入场后的风险。

  一、所有的出场交易(止损和目标),原则上以挂单方式进行,不鼓励现价买卖。

  二、日内短线头寸盈利超过(黄金6个美圆,货币30个点),则第一时间将止损提到成本价附近。

  三、严格执行同一时间级别的交易计划 minfaluntan。比如依据小时图所做的操作,不单独因为30分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则,也就是明确的平仓规则。

  四、短线逆势单入场后,如果出现亏损,不因任何信号变更为中线头寸。

  五、短线逆势交易头寸,持仓过夜不超过3日。

建仓规则和平仓规则

第一节 顺势建仓规则

涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨,跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。趋势最大的特征就是延续性,顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。

一、顺势建仓的核心

投资之道在于顺势而为,顺势交易历来都作为技术分析的核心方法,跟随市场的趋势才能赚到更多、更安全的收益。因为趋势一旦形成,其最大的特点是延续性,而非发生反转。

顺势交易的核心理念:谨慎入场,果断持仓,大胆赢利。

1、谨慎入场

任何时候都谨慎入场,即便是顺势操作同样要有依据地交易,且都要严格地控制风险。即便是自认为或者别人告诉你的把握性多大的机会,都要想到这个交易肯定是有风险存在的。

2、果断持仓

趋势没有改变信号,坚定持有信心。特别是不能因为心理的变化而提前盲目离场,离场也必须有依据。

3、大胆赢利

跟随趋势,不断提高止损,不预判高点,才能把握到趋势的延续性(闽发论坛)。永远不要去预测单边市的尽头在何处,并用之指导操作。市场单边趋势一旦发生,赢利目标甚至是超越人的想象力的。

如果赚钱的时候不能尽量赚到一波行情的大部分,怎么能抵消偶尔的亏损呢?

 

二、顺势交易的心态控制

不苛求是否买入时进场在最低点,做空时做空在最高点,只要趋势在延续就能继续顺势交易。我们关注的只是价格能否进一步延续原有趋势的方向运行,只要 价格还会继续上涨,为什么不买?只要价格还会继续下跌,又为什么不可以做空?

顺势交易中的

1、怕到手的盈利缩水

单边市中也总会有次要趋势来进行调整和修正,不破坏形态和趋势的回调是允许的,也是必须的。怕到手的盈利缩水实际上是放弃了趋势没有改变之前继续运行的空间。

2、怕趋势就此扭转。

趋势最大的特点是延续,而不是反转,趋势的反转必须等到明确信号发出之后。既然已经顺势入场,就不应该过早地担心趋势扭转,除非市场告诉你趋势改变了。

3、贪更便宜的入场位

单边市形成,次要趋势在进行回调修正的时候,常常会出现回调衰竭的情况,而无法达到技术分析中的最佳回调位,此时不能一味地追求更便宜的入场价位,只要已经有依据,风险也能控制住,就可以继续顺势交易了。

当然更不能因为心理原因希望回调幅度更大,有的时候回调幅度真扩大到希望的位置了,可能方向的延续性也就要出问题了。

4、贪图一次性重仓操作的暴利

重仓是顺势交易中取得更多收益的砝码,但往往建立重仓不是一次性完成的,在趋势延伸的过程中逐步加仓达到重仓才是最理想的选择,这样既可以更好地控制风险,也可尽量多地取得盈利。

 

三、基本建仓信号

任何基本信号都可以使用,但必须要有时机规则支持。

 

第二节 顺势平仓规则

一、目标规则

依据分析制定的有效目标,达到目标即平仓,这种方式更多地运用在超短线、日内短线、短线交易。中线交易一般最好通过下面的规则离场。

 

二、止损规则

止损分为被动止损和主动止损。

被动止损是交易后没有产生盈利,直接出现亏损,触及止损位后离场;主动止损是通过不断提高止损价位,直到被触及止损而离场。

三、分析方法

作为顺势交易的平仓信号,主要采用道氏理论、通道、波浪分析等,而k线和k线组合、均线、macd指标往往只作为警示信号,反转形态发出的信号已经在道氏理论中包括。

注意:顺势交易的离场信号,也要求有多个信号验证,才作为离场信号;而逆势交易中,一个可靠的信号发出就可作为离场信号。

例如:通道平仓信号的运用:

通道产生的阻力,往往看作离场信号,但也要区分中线和短线的概念,并不一定都是平仓信号。

例如:下跌趋势中,下降通道的下沿,在顺势交易中,不一定作为平仓信号,只是作为不继续建立空单的警示。

最后,当通道发生逆向突破的时候,看作是顺势交易的准确离场信号。

注意:分析方法产生的离场信号,最好是同级别的信号。比如小时图信号顺势做多,那么离场信号也应该来自于小时图或者更高的时间级别图形,而不能采用30分钟图以下的离场信号。

 

四、逆向交易方法

在顺势持仓的过程中,如果出现了同级别的逆市建仓的规则信号,则需要对顺势仓位进行离场或者减仓操作,或者将止损进一步跟进到很近的支撑位置。也可在中线交易中,将止损按照短线来设置,达到尽量保护头寸的目的。

 

第三节 逆势建仓规则

逆势建仓时,特别忌讳贪便宜,任何情况下都不因为跌幅已经特别大了而作为建仓的理由。而且要注意:小级别的逆势交易不做,为了增大交易的盈利性,一般最好选择4小时图以上级别的反弹机会交易。

在制定逆市建仓规则的时候,要注意条件越严格越好,产生的信号越少越好,这不是我们主要的赚钱交易方式。但很多投资者却对此过于看重,反倒成为了最吸引人的交易方法。

逆势交易的难度远远高于顺势交易。

一、逆势交易核心

1、交易规则简单实用,要能剔除大量的高风险逆势博弈机会。逆势交易中,我们并不要希望出现过多的交易信号,通过交易条件的不断苛刻,产生的越少的信号交易成功率才更高。

2、风险控制是逆势交易第一要务,防止出现难以弥补的损失。只要自己清楚这是逆市交易,就绝对不可放任亏损扩大,更不可将短线亏损头寸变成中线头寸。

3、学会放弃。反弹机会也总会出现,但很多反弹是不适合交易的:小级别反弹、无力度的反弹、第一波反弹。这些机会都是显著的大风险机会。

4、在趋势确认发生扭转之前,逆势交易一定要快进快出,不可恋战。离场信号要灵活一些,进场后不可对行情运行的期望过于乐观。当行情发出某一个确定掉头信号后,就需要离场,而不用等多个信号验证。

5、拒绝无依据逆势交易。顺势交易有的时候甚至可以是无依据的,只要能控制好风险就行,而在逆市交易中,即便是能控制好风险,也不要无依据交易。

 

二、逆势交易心态控制

逆势交易的目的虽然是追求底部入场,顶部卖出,但千万不要苛求在跌势的最低点买入,涨势的最高点卖出。

逆势交易中的

1、怕错过逆势反弹的赚钱机会。

反弹机会稍纵即逝,错过了要学会放弃,在趋势没有扭转之前,切忌追反弹或者回调,否则将把自己暴露在风险的最前沿,逆势操作中要学会忍耐和等待,能双向交易的投资者应积极准备顺势交易。

2、怕趋势就此扭转,错过转势后的机会。

冰冻三尺非一日之寒,趋势的扭转绝非转瞬之间可以完成的,就好比向前行进中的汽车,如果要变为倒车,必须要经历减速、停止、倒车档、逐渐加速倒车,这样一个过程。所以除非有明确迹象表明趋势已经发生扭转,否则逆势交易的性质仍然决定操作只能是反弹思路。

3、贪便宜

便宜无好货,越便宜越不要买。 跌势从来不会因为下跌太多而中止,涨势也绝对不会因为上涨幅度太大而不上涨。做反弹必须是要有信号的,大幅下跌后的快速超跌反弹,往往并不是我们应该把握的机会。

4、贪图重仓操作的暴利

逆势交易很忌讳重仓操作,不能合理控制仓位怎么能做到小赔大赚

 

三、基本建仓信号

任何基本信号都可以使用,但必须要有时机规则支持。

 

第四节 逆势平仓规则

逆势交易的平仓规则要求相对更为灵敏一些,因为逆势交易中必须考虑到经常可能出现的反弹衰竭或者回调衰竭情况。注意:中线逆市中存在着短线的顺势交易,交易级别不可混淆。

一、目标规则

依据分析制定的有效目标,达到目标即平仓,不过多地逗留在市场内。当发现汇率有明显的掉头迹象或者明显恶化时,可以主动平仓离场。

 

二、止损规则

止损分为被动止损和主动止损。被动止损是交易后没有产生盈利,直接出现亏损,触及止损位后离场。

主动止损在小级别反弹中很少用到,主要是一些大级别反弹,其中小级别有顺势机会,此时依据小级别走势将止损向有利的方向跟进到最近的支撑或者阻力,以此博取可能的稍大利润。

三、分析方法

各种分析方法都能产生离场信号,只要是逆市交易,发现明确的不利信号之后,都可及时离场,这依据的是反弹交易尽快离场的原则。

包括:k线、k线组合、均线、通道、幅度、形态最小目标、技术指标等离场规则 。

四、顺势交易规则

当逆势交易中,如果已经发出了顺势交易信号,则逆势单必须离场,此时的离场信号等同于顺势交易的入场规则。

交易纪律是控制风险的宏观规定,是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则,帮助控制心态变化后的交易频率等内容。是交易系统的第一个构成部分。

盈亏比规则和仓位规则

第一节 止损规则

一、基本原则

1、任何交易必须设置止损位,而且是在入场前设定止损价位;

2、止损位只能向有利的方向移动,特殊情况下的扩大幅度也不超过(货币20点,黄金2美圆);

二、不同趋势下的规则

1、顺势单,止损(货币100点,黄金8美圆)以内,特殊情况可扩大到(货币200点,黄金15美圆)以内。

2、逆势单,止损(货币50点,黄金4美圆)以内,特殊情况可放宽到(货币70点,5美圆)以内,比如中线反转机会。

3、横盘单,止损(货币70点,黄金5美圆)以内,并参考横盘下沿低点下(货币30点,黄金3美圆)作为短线止损位。

三、不同品种的规则

根据不同品种的运行特征,分别制定止损规则,一般英镑的常规幅度更大,澳元的常规幅度更小。例如:

欧元/美元

顺势,常规70点以内,最大100点,特殊情况可扩大到150点;

逆势,常规50点以内,最大50点,特殊情况可扩大到70点;

横盘势,常规50点以内,最大70点,特殊情况可扩大到100点。

四、参考当时的市场波幅

参考当时阶段的市场波幅,这是一个比较主观经验性的做法,主要在常规止损幅度和最大幅度内进行调整。

当市场波幅收窄的时候,止损幅度也要相应缩小;当市场波幅处于扩大阶段时,止损幅度也要相应扩大。

第二节 盈亏比规则

一、顺势交易盈亏比

顺势交易中,盈亏比尽量控制在21左右,一般要求在该比例之上,最好31。如果仓位不重,只是为了检测分析判断是否准确,盈亏比可适当放宽到11—21之间。

二、逆势交易盈亏比

逆势交易中,盈亏比控制要求更为严格,只有这样才能将逆势交易的风险控制在有限范围内。逆势交易的盈亏比最低为21,最好大到31才操作。博弈性交易一般都是逆势交易,也按照此规则执行(即便有时是顺势博弈)。

三、横盘势交易盈亏比

横盘势中,对横盘区间形成突破之前盈亏比必须控制在21以上,突破后的加仓也需要严格单独控制盈亏比,突破之后依据中继形态有效突破原则交易对风险控制更为有利。

 

第三节 仓位规则

仓位控制是资金管理的基础,包括总仓位控制规则和加仓规则两个部分。

一、总仓位控制规则

总仓位控制中,已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内。

1、顺势交易

顺势交易中能否在控制风险的基础上获得更大收益,关键看仓位控制的情况:保持部分仓位流动性的同时,也要一直保持部分顺应市场趋势的仓位。

我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式,那么在顺势交易当中,可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位,其它仓位作为流动性仓位。具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整,重视短线操作的可将流动性仓位增大,重视中线操作的可将流动性仓位缩小。

对于轻仓、中仓、重仓的区分,可根据自身资金量大小、风险喜好来个性化设定。

例如:轻仓5%,中仓8%,重仓10%(占用保证金比例),如果资金量偏小,无法进行如此细分,则均采用1单交易。

 

2、逆势交易

逆势交易中的仓位控制更重要,其目的在于降低操作风险,因为逆势交易的成功率无论多少都会出现降低。在逆势交易中,一定要保持资本的充分流动性,避免出现套牢的情况。

我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式,那么在逆势交易当中,大多数情况下都只能采取轻仓的操作,对于已经非常成熟的、成功率很高的交易规则,可适当扩大仓位到中仓;逆势交易中,除非方向发生明确扭转,否则无重仓操作机会。

轻仓、中仓、重仓的区分,可根据自身资金量大小、风险喜好来做个性化设定。

例如:轻仓2%,中仓5%(占用保证金比例),如果资金量偏小,无法进行如此细分,则均采用1单交易。

 

3、横盘势交易

盘整市仓位控制较为严格,在盘整区域被突破之前,不可重仓操作,突破之后可逐渐加大仓位。

我们将仓位分为轻仓、中仓、重仓三种方式,那么在盘整市交易当中,盘整区域突破之前推荐采用轻仓操作,且在突破前不加仓;突破之后可将仓位加大到中仓,并判断是否形成了新的单边趋势,按单边趋势的要点进行操作。

对于轻仓、中仓、重仓的区分,可根据自身资金量大小、风险喜好来个性化设定。

例如:轻仓2%,中仓5%,重仓8%(占用保证金比例),如果资金量偏小,无法进行如此细分,则均采用1单交易。

 

二、加仓规则

1、加仓的方法

等额分配加仓

即每次建立头寸,仓位分配一致,不做增加也不做减少。这种情况下往往用在同类机会出现的时候使用,并且要求都是顺势交易。

金字塔加仓

即每次建立头寸,都小于上一次已经建立的头寸的仓位(未平仓时)。这种情况往往用在顺势加仓,但有一定疑虑的时候,比如行情可能逐渐接近强阻力时。

倒金字塔加仓

即每次建立头寸,都大于上一次已经建立的头寸的仓位(未平仓时)。经过几年时间与数万投资者的交流,我深知这第三种加仓方式是很多投资者常用的方式,在这里要特别提醒大家这种方式建议投资者一定慎用。合理的使用时机为:计划性加仓,为了规避踏空行情建立初步仓位之后,在计划内采用的补仓措施。

2、不同趋势下的使用

顺势交易

主要采用等额分配加仓、金字塔加仓方式;在计划内的多次建仓,可有依据地采用倒金字塔加仓。

逆市交易

短线交易,不采用任何加仓方式,仅一次性建仓;中线交易,可根据短线顺势交易适当加仓,但加仓方式只能采用金字塔加仓。

横盘势交易

横盘区间突破之前,不采用任何加仓方式,仅一次性建仓;横盘区间突破后,可采用等额分配加仓、倒金字塔加仓方式

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最后编辑于:2020/5/3作者:闽发论坛

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